Ein Leitfaden für Anfänger zur dreieckigen Arbitrage in Kryptowährung

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Geschrieben von Evan Francis, CEO und Mitbegründer von Coygo Inc., das Tools für den professionellen Handel mit Kryptowährungen und Einblicke bietet. Evan ist seit 2010 ein Verfechter der Kryptowährung. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Softwareentwickler im Bereich Fintech, bevor er seinen Unternehmensjob aufgibt, um ein Vollzeitunternehmen im Bereich Kryptowährung und digitale Assets zu betreiben.

Die meisten Trader haben schon einmal von dreieckiger Arbitrage gehört, aber verstehen Sie wirklich, wie es funktioniert und wie Sie es als Werkzeug in Ihrem Handels-Toolbelt verwenden können?

In diesem Handbuch erklären wir, was dreieckige Arbitrage in Kryptowährung ist und wie Sie Opportunities selbst identifizieren können. Mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Entschlossenheit kann jeder ein Arbitrageur sein!

Was ist dreieckige Arbitrage?

Triangular Arbitrage ist eine Handelstechnik, die darauf abzielt, von einer Preisdiskrepanz zwischen drei verschiedenen Vermögenswerten an derselben Börse zu profitieren. Dies wird seit Jahren auf den Forex-Märkten durchgeführt und kann auch auf Kryptowährungsmärkte angewendet werden.

Zum Beispiel könnten Sie mit einem Saldo in USD beginnen, BTC mit diesem USD auf einem BTC-USD-Markt kaufen, dann LTC mit diesem BTC auf einem LTC-BTC-Markt kaufen und diesen LTC schließlich für USD auf einem LTC-USD-Markt verkaufen. Wenn die Bitcoin- und Litecoin-Preise zu Ihren Gunsten ausgerichtet sind, beginnen und enden Sie mit USD und gewinnen dabei einen gewissen Betrag an USD.

Warum sollte jemand dreieckige Arbitrage ausprobieren wollen?

Arbitrage, die sofort durchgeführt werden kann, kann theoretisch eine risikoarme Gewinnchance bieten. Dies liegt daran, dass Sie, wenn es richtig gemacht wird, gleichzeitig Begleitaufträge einreichen und sofort einen Gewinn (oder Verlust) erzielen, ohne auf den Zeitpunkt warten zu müssen, zu dem der Markt versucht, durch den Verkauf im richtigen Moment einen Gewinn zu erzielen.

Insbesondere die dreieckige Intra-Exchange-Arbitrage ist attraktiv, da sie im Gegensatz zu anderen Inter-Exchange-Arbitrage-Strategien, bei denen über mehrere Börsen gehandelt wird, ausschließlich an einer Börse stattfindet.

Natürlich sind mit Arbitrage Risiken verbunden, insbesondere weil Sie mit anderen Händlern (und Trading Bots) konkurrieren, die versuchen, eine Chance zu nutzen, bevor andere dies tun. Im Allgemeinen sind Trading Bots sehr wettbewerbsfähig und Sie möchten eine Art Tool verwenden, das Sie bei der Echtzeitanalyse und der Übermittlung von Aufträgen unterstützt, wenn Sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen möchten.

Wie identifiziere ich eine dreieckige Arbitrage-Gelegenheit?

Um rentable Gelegenheiten zu finden, können wir einige Berechnungen durchführen, um festzustellen, ob ein Cross-Rate überbewertet ist. Dies bedeutet, dass beim Handel zwischen drei verschiedenen Vermögenswerten eine Preisdiskrepanz besteht, die bei korrekter Ausführung unserer Aufträge zu einem Gewinn führen würde. Kopf hoch, wir werden hier tief in die Zahlen eintauchen!

Bestellungen können auf zwei verschiedenen Arten erfolgen Pfade bestellenDies führt dazu, dass mit demselben Vermögenswert begonnen und geendet wird (in diesem Beispiel USD). Wir werden jedes einzeln behandeln, da die Mathematik für jedes etwas anders ist. Für jeden Pfad berechnen wir die Cross-Rateund wenn das Ergebnis> 1 ist, wird es als überbewertet betrachtet. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass es rentabel ist. Wir müssen die Handelsgebühren berücksichtigen, die auch für jede ausgefüllte Bestellung anfallen.

Damit der Cross-Rate rentabel ist, muss er höher sein als die Summe der Gebühren jedes Handels. In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass für jeden Markt eine Abnehmergebühr von 0,2% erhoben wird. Daher muss der Cross-Rate mehr als 1 + 0,002 + 0,002 + 0,002 oder 1,006 betragen, damit er rentabel ist.

Definieren wir zunächst die folgenden Datenpunkte für dieses Beispiel:

  • Startobjekt – USD (womit wir beginnen)
  • Handelspaar A – BTC-USD
  • Handelspaar B – LTC-BTC
  • Handelspaar C – LTC-USD
  • Handelsgebühren – In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass für jedes Handelspaar eine Abnehmergebühr von 0,2% erhoben wird.

Nachfolgend sind die zwei möglichen möglichen Ordnungspfade und die zugehörigen Kreuzratenformeln aufgeführt:

Pfad erster Ordnung

  1. Kaufen Sie bei "Trade Pair A". Beginnen Sie mit USD, kaufen Sie BTC.
  2. Kaufen Sie bei "Trade Pair B". Kaufen Sie mit BTC LTC.
  3. Verkaufen Sie auf "Trade Pair C". Verkaufe LTC für USD.

Pfadüberschreitungsformel erster Ordnung: (1 / "Handelspaar A" fragen) x (1 / "Handelspaar B" fragen) x ("Handelspaar C" bieten)

Pfad zweiter Ordnung

  1. Kaufen Sie bei "Trade Pair C". Beginnen Sie mit USD, kaufen Sie LTC.
  2. Verkaufen Sie auf "Trade Pair B". Verkaufe LTC für BTC.
  3. Verkaufen Sie auf "Trade Pair A". Verkaufe BTC für USD.

Pfadkreuzratenformel zweiter Ordnung: (1 / "Handelspaar C" fragen) * ("Handelspaar B" Gebot) * ("Handelspaar A" Gebot)

Dinge zu beachten

Bei der Verwendung dieser Handelsstrategie sind zwei wichtige Punkte zu beachten: Slippage und Anforderungen an die Präzision von Marktdaten.

Schlupf

Ein Schlupf tritt auf, wenn Sie einen schlechteren Preis als erwartet für eine Bestellung erhalten, weil Sie am Ende mehrere Bestellungen im Auftragsbuch ausgeführt haben. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten BTC im BTC-USD-Orderbuch kaufen und es hat eine Nachfrage von 0,1 BTC bei 20.000 USD, die nächste von 0,2 BTC bei 20.100 USD. Wenn Sie 0,15 BTC kaufen, erhalten Sie am Ende die ersten 0,1 zu einem Preis von 20.000 USD, die letzten 0,5 zu einem Preis von 20.100 USD. Wenn Sie ein Verrutschen vermeiden möchten, müssen Sie daher sicherstellen, dass Ihre Bestellung nicht größer ist als die Größe der Anfrage, die Sie ausfüllen, oder in diesem Fall, da die dreieckige Arbitrage drei verschiedene Bestellungen umfasst.

Datengenauigkeit

Datengenauigkeitsanforderungen sind die Anzahl der Dezimalstellen, die jeder Markt bei einem Umtausch sowohl für Bestellbeträge als auch für Bestellraten unterstützt. Börsen schaffen diese Limits, so dass Sie nicht außergewöhnlich kleine Beträge handeln können und jedes Handelspaar an einer Börse möglicherweise eine andere Anzahl von Dezimalstellen zulässt. Wenn sich eine Arbitrage-Möglichkeit ergibt, für die auf zwei Märkten Auftragsbeträge von 0,65201 BTC erforderlich wären, ein Markt jedoch nur drei Dezimalstellen zulässt, können Sie diese Aufträge nicht übermitteln

Welche Tools stehen zur Verfügung, um bei der dreieckigen Arbitrage von Kryptowährungen zu helfen?

Dreieckige Arbitrage wird hauptsächlich von Personen durchgeführt, die ihre eigenen benutzerdefinierten Handelsbots erstellen, da dies ein komplexes Thema ist und eine schnelle Berechnung der Auftragsbuchdaten in Echtzeit erfordert, um Chancen rechtzeitig zu identifizieren und darauf zu reagieren. Wenn Sie mit dem Schreiben von Code vertraut sind, bietet jede Börse Zugriff auf Marktdaten in Echtzeit und ermöglicht die Verwaltung von Bestellungen mit benutzerdefiniertem Code.

Kein Ingenieur? Glücklicherweise gibt es eine Lösung, mit der Händler vollautomatische Krypto-Dreiecks-Arbitrage-Bots konfigurieren können, ohne dass Codierungskenntnisse erforderlich sind: Coygo Terminal, und jeder kann kostenlos eine Testversion starten! Coygo geht in seinem Ankündigungs-Blog-Beitrag ausführlich auf die Funktionsweise ihrer dreieckigen Arbitrage-Bot-Strategie ein.

Ausgewähltes Bild über Unsplash.

Die vom Autor geäußerten Ansichten und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine finanzielle, investitionsbezogene oder sonstige Beratung dar.

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